Стратегии управления инвестициями на Форекс

Фиксированная доля капитала (англ. Fixed Fractional).
Метод фиксированной доли капитала использует при создании новой сделки определенный, заранее установленный процент имеющегося у вас капитала. Часть капитала, используемая для сделки, определяется в % от всего объёма. Метод предписывает рисковать фиксированной частью вашего капитала. Позиция повышается в абсолютном выражении при увеличении размера вашего капитала и уменьшается в абсолютном выражении при уменьшении размера вашего капитала.

Оптимальная доля (англ. Optimal f).
Техника управления Optimal f предполагает, что Ваш доход зависит от объема капитала, используемого для всякой сделки. Изменяя размер вклада, вы придёте к различным финансовым результатам. Оптимальная доля – есть программно высчитанное значение доли баланса, задействуемого в любой сделке, при котором доход от метода будет максимальным. Использование этой техники помогает определить, насколько ваша система ведения торговли устраивает вас с точки зрения рисков (объема капитала задействуемого для любой операции), т.е. определиться, хотите ли вы рискнуть нужным торговой системе объемом капитала.

Часть оптимальной доли (англ. Diluted Optimal f).
Часть оптимальной доли – это процентная часть optimal f. Эта техника управления применяется, первое, с целью, чтобы по итогам оптимизации на исторических данных оптимальный размер капитала не был переоценённым и, второе, чтобы игрок мог сам сбалансировать риски при применении стратегии optimal f. Переоценка может случиться из-за разных причин, к примеру неучет маржи, проскальзывание, невыполнение предписаний, появление drawdown’а, который больше используется для расчётов в период, не включённый в оптимизацию и др.

Безопасная доля (англ. Secure f).
Secure F – это часть капитала вовлеченного в любую операцию при лимитировании drawdown’a и максимализации прибыли. Стратегия похожа на технику оптимальной доли с тем только различием, что при использовании метода оптимальной доли ваша стратегия оптимизируется по доходу, при учёте наибольшего drawdown’а за расчетный интервал, а при применении безопасной доли вы сами регулируете drawdown.

Фиксированное количество контрактов (англ. Fixed Contracts).
Техника фиксированного объёма контрактов предлагает рисковать некоторым константным размером денег, вне зависимости от доходности/убыточности вашей торговли.

Что привлекает трейдеров на Forex

Удивительная популярность Форекса связана с рядом очевидных плюсов, как для профессиональных инвесторов, так и для начинающих.

Низкие комиссионные.
Спред на Форексе во много раз меньше, чем на прочих биржах. К примеру, на одном из наиболее популярных товарных рынков – рынке золота спред больше аналогичного на Форексе почти в 10 раз.

Тенденции подчиняются закономерностям.
Повышения и понижения валютных курсов на Форексе подчинены некоторым экономическим и статистическим закономерностям.

Работа 24 часа в сутки.
Рынок Forex работает целые сутки, в отличие от биржевых рынков, где торговля ведётся только во время сессии, которая обычно совпадает с рабочим днем в конкретной стране. Отсюда же следует, что фактически не наблюдаются ценовые скачки (гэпы), которые нередко случаются на остальных биржах по причине того, что важные экономические данные поступают в то время, когда торги не ведутся. Поэтому трейдер может планировать свою торговую активность с большой гибкостью.

Доступность информации.
Рынок Forex, являясь всемирным рынком валют, подчиняется международным или общенациональным тенденциям, информация о которых фактически общедоступна, а новостные ленты совершенно бесплатны. Это заметно удешевляет торговлю и предоставляет возможность учитывать большее количество информации. Информация на прочих рынках, чаще всего, или весьма дорога, или вовсе закрыта.

Ликвидность рынка.
Через всемирную валютную биржу Forex каждый день проходит в среднем 1.9 триллионов долларов США. Forex является крупнейшим рынком в мире. Подобная ликвидность открывает возможность создавать позиции любых масштабов мгновенно, без каких-либо трудностей.

Для чего служит фундаментальный анализ Forex

Главное отличие технического анализа Форекс от фундаментального анализа заключается в том, что фундаментальный анализ основывается на допущении: валютные котировки являются непосредственным отражением текущего спроса и предложения, которые в свою очередь подчиняются фундаментальным тенденциям мировой экономической системы.

Те же, кто предпочитают технический анализ, говорят, что первопричину изменения курсов валют вовсе не стоит искать. А надо просто анализировать сами цены. Считается, что принципиально невозможно выделить первопричину изменения валютных курсов, до того момента как рынок сам включит ее в цену. Технический анализ в основном задействуется для анализа на небольшие интервалы времени. На небольших таймфреймах фундаментальный подход бесполезен, поскольку фундаментальные сведения, как правило, обновляются нечасто. Если же целью анализа является прогнозирование долгосрочной и среднесрочной динамики на Форекс, здесь надо рассматривать глубинные первопричины колебания валютных курсов. Только этот тип анализа даст возможность предсказать перспективы динамики предложения и спроса на валюту.

Главным недостатков фундаментального анализа Forex является его сложность. Не составит труда учесть 10-15 источников колебаний, происходящих от изменения единственной фундаментальной причины. Если же самих фундаментальных показателей оказывается больше сорока только в отдельно взятом регионе, у каждого из них оказываются многочисленные причинно-следственные связи, тогда Вам нужен будет небольшой научно-исследовательский центр. По этой причине фундаментальным анализом пользуются только 10-20% дельцов, более того, большая часть из них владеет им очень поверхностно.